Título: AUTOMAÇÃO DA ANÁLISE E MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS NO CONTEXTO DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO

Autoria de: Renan Gonçalves

Orientação de: Danton Diego Ferreira

Coorientação de: Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni

Presidente da banca: Danton Diego Ferreira

Primeiro membro da banca: Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni

Segundo membro da banca: Daniel Augusto Pereira

Terceiro membro da banca: Augusto Ribeiro Silva

Palavras-chaves: modelagem, séries, temporais, financeiro, automação

Data da defesa: 15/03/2023

Semestre letivo da defesa: 2022-2

Data da versão final: 22/03/2023

Data da publicação: 22/03/2023

Referência: Gonçalves, R. AUTOMAÇÃO DA ANÁLISE E MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS NO CONTEXTO DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO. 2023. 22 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação Bacharelado)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023.

Resumo: O presente trabalho busca desenvolver uma metodologia de análise de séries temporais financeiras no contexto do mercado financeiro brasileiro. Devido às novas tecnologias e módulos disponíveis para automação da aquisição e tratamento de dados, abre-se um espaço para novas metodologias no que diz respeito à criação automática de modelos estatísticos. Serão referenciadas as principais obras de literatura e artigos no que diz respeito à econometria e séries temporais no mercado financeiro, propondo a utilização destes conceitos na automação da modelagem e analise de séries temporais do custo de ativos utilizando a linguagem de programação R, as ferramentas do Google Finance e seus módulos disponíveis na internet. Foi criado um algoritmo que automatiza a aquisição de dados de uma cesta de ações das empresas listadas na bolsa de valores de São Paulo através da plataforma Google Finance, e então foram tratadas 52 séries temporais dividindo-se em bases de treino e teste para a criação de modelos estatísticos de séries temporais utilizando-se os modelos ARIMA através de um algoritmo que automatiza a sua parametrização. Após a criação dos modelos, foi analisado o erro quadrático médio classificando os ajustes conforme a sua qualidade.

URI: sip.prg.ufla.br/publico/trabalhos_conclusao_curso/acessar_tcc_por_curso/
engenharia_de_controle_e_automacao/20222201320703

URI alternaviva: sem URI do Repositório Institucional da UFLA até o momento.

Curso: G022 - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (BACHARELADO)

Nome da editora: Universidade Federal de Lavras

Sigla da editora: UFLA

País da editora: Brasil

Gênero textual: Trabalho de Conclusão de Curso

Nome da língua do conteúdo: Português

Código da língua do conteúdo: por

Licença de acesso: Acesso aberto

Nome da licença: Licença do Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras

URI da licença: repositorio.ufla.br

Termos da licença: Acesso aos termos da licença em repositorio.ufla.br

Detentores dos direitos autorais: Renan Gonçalves e Universidade Federal de Lavras

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