Título: ESTUDO SOBRE ARBITRAGEM E TRANSAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA EM EXCHANGES DESCENTRALIZADAS

Título alternativo: STUDY ON ARBITRAGE AND HIGH FREQUENCY TRADING IN DECENTRALIZED EXCHANGES

Autoria de: Felipy Penha Botega

Orientação de: Arthur de Miranda Neto

Presidente da banca: Arthur de Miranda Neto

Primeiro membro da banca: Danilo Alves de Lima

Segundo membro da banca: Renato Vieira dos Santos

Terceiro membro da banca: Leomar Santos Marques

Palavras-chaves: Ativos digitais, High Frequency Trading, Exchange descentralizadas, Arbitragem, Blockchain.

Data da defesa: 08/03/2023

Semestre letivo da defesa: 2022-2

Data da versão final: 14/03/2023

Data da publicação: 14/03/2023

Referência: Botega, F. P. ESTUDO SOBRE ARBITRAGEM E TRANSAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA EM EXCHANGES DESCENTRALIZADAS. 2023. 79 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação Bacharelado)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023.

Resumo: Com a evolução tecnológica e o surgimento de redes distribuídas e descentralizadas, que possibilitam a criação de ativos digitais como alternativa e complemento ao mercado financeiro tradicional, as tecnologias já existentes e amplamente utilizadas em negociações, foram adaptadas ao novo mercado de criptoativos. O High Frequency Trading (HFT) é uma técnica de negociação que utiliza a capacidade computacional no processo de tomada de decisão e ação, com base em diversas estratégias fundamentadas na condição de rentabilidade. Neste trabalho, investiga-se de forma sistemática a estrutura tecnológica envolvida nas exchanges descentralizadas, destacando sua importância para o mercado de ativos digitais e como as tecnologias de HFT podem e estão sendo aplicadas diante das oportunidades desse mercado. Para isso, foi explorado os modelos de HFT existentes, os principais fatores que influenciam nas transações, diante das consequências das tecnologias envolvidas, como a blockchain. Além disso, foi abordado o desenvolvimento de um dos modelos de HFT, a arbitragem, com o qual foi possível identificar as principais dificuldades e os pontos a serem melhorados afim de obter um algoritmo competitivo e rentável para ser aplicado ao mercado das finanças descentralizadas.

Abstract: With technological evolution and the emergence of distributed and decentralized networks, which allow the creation of digital assets as an alternative and complement to the traditional financial market, existing technologies widely used in trading have been adapted to the new crypto asset market. High Frequency Trading (HFT) is a trading technique that uses computational power in the decision-making and action process, based on various profitability-based strategies. In this paper, we systematically investigate the technological structure involved in decentralized exchanges, highlighting their importance to the digital asset market and how HFT technologies can and are being applied in the face of opportunities in this market. To do so, we explored existing HFT models, the main factors that influence transactions, given the consequences of the technologies involved, such as blockchain. Additionally, we addressed the development of one of the HFT models, arbitrage, which allowed us to identify the main difficulties and points to be improved in order to obtain a competitive and profitable algorithm to be applied to the decentralized finance market.

URI: sip.prg.ufla.br/publico/trabalhos_conclusao_curso/acessar_tcc_por_curso/
engenharia_de_controle_e_automacao/20222201710327

URI alternaviva: sem URI do Repositório Institucional da UFLA até o momento.

Curso: G022 - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (BACHARELADO)

Nome da editora: Universidade Federal de Lavras

Sigla da editora: UFLA

País da editora: Brasil

Gênero textual: Trabalho de Conclusão de Curso

Nome da língua do conteúdo: Português

Código da língua do conteúdo: por

Licença de acesso: Acesso aberto

Nome da licença: Licença do Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras

URI da licença: repositorio.ufla.br

Termos da licença: Acesso aos termos da licença em repositorio.ufla.br

Detentores dos direitos autorais: Felipy Penha Botega e Universidade Federal de Lavras

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