Título: ANÁLISE DE RISCO EM UM PROJETO DE INVESTIMENTO DE UMA EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
Autoria de: Andre Luiz Lourenco
Orientação de: Andre Luis Ribeiro Lima
Presidente da banca: André Luis Ribeiro Lima
Primeiro membro da banca: Francisval de Melo Carvalho
Palavras-chaves: projetos de investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback descontado, monte carlo
Data da defesa: 30/05/2023
Semestre letivo da defesa: 2023-1
Data da versão final: 02/06/2023
Data da publicação: 02/06/2023
Referência: Lourenco, A. L. ANÁLISE DE RISCO EM UM PROJETO DE INVESTIMENTO DE UMA EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO. 2023. 12 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica Bacharelado)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023.
Resumo: O processo de avaliação de risco de projetos de investimento é fundamental para determinar a viabilidade financeira de uma iniciativa e para avaliar as incertezas e riscos envolvidos. Nesse sentido, o presente estudo tem com objetivo realizar uma análise de risco de um investimento, utilizando o método determinístico com os indicadores de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback Descontado, juntamente com a simulação de Monte Carlo. Para tanto, foram utilizados dados financeiros e projeções de fluxo de caixa de um projeto de investimento de uma empresa do ramo alimentício. A análise determinística envolveu o cálculo dos indicadores financeiros para três valores diferentes da TMA (taxa mínima de atratividade)10,06, 15,06 e 20,06, que permitiram avaliar a viabilidade financeira do projeto. Os resultados mostraram que o projeto apresentava indicadores financeiros promissores, como VPL??s positivos, uma TIR acima das TMA??s e paybacks inferiores ao período máximo estabelecido. No entanto, como complemento para a avaliação do risco do projeto, foi realizada a simulação de Monte Carlo com o auxílio do Microsoft Excel®, que envolveu a criação de cenários aleatórios através das distribuições de probabilidade uniforme e triangular, que afetaram os fluxos de caixa do projeto, permitindo avaliar a probabilidade de ocorrência de diferentes resultados financeiros. Os resultados da simulação de Monte Carlo mostraram que, embora o projeto apresentasse resultados promissores, ainda havia uma certa probabilidade, ainda que baixa, de o investimento apresentar resultados negativos. Dessa forma, a análise de risco apresentou um projeto com baixo risco envolvido, mas destacou a importância de considerar não apenas os indicadores financeiros determinísticos ao avaliar um investimento. Em suma, a análise de risco é fundamental para a avaliação da viabilidade financeira de um projeto de investimento, e a simulação de Monte Carlo é uma ferramenta importante para avaliar os riscos e incertezas envolvidos. Nesse sentido, a combinação do método determinístico com a simulação de Monte Carlo pode fornecer informações valiosas para a tomada de decisões de investimento, permitindo que os investidores avaliem não apenas a viabilidade financeira de um projeto, mas também os riscos e incertezas envolvidos.
URI: sip.prg.ufla.br/publico/trabalhos_conclusao_curso/acessar_tcc_por_curso/
engenharia_mecanica/20231201720863
URI alternaviva: sem URI do Repositório Institucional da UFLA até o momento.
Curso: G032 - ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO)
Nome da editora: Universidade Federal de Lavras
Sigla da editora: UFLA
País da editora: Brasil
Gênero textual: Trabalho de Conclusão de Curso
Nome da língua do conteúdo: Português
Código da língua do conteúdo: por
Licença de acesso: Acesso aberto
Nome da licença: Licença do Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras
URI da licença: repositorio.ufla.br
Termos da licença: Acesso aos termos da licença em repositorio.ufla.br
Detentores dos direitos autorais: Andre Luiz Lourenco e Universidade Federal de Lavras
Baixar arquivo